[스페셜경제=이시아 기자]내년부터 대기업 계열 금융그룹 계열사 간 부실 전이위험을 사전에 감지할 수 있는 시스템이 개발된다.

금융감독원은 1일 대형금융그룹 중심 계열사 간의 부실 전이 위험을 반영한 ‘통합 스트레스 테스트’ 모형을 연내 개발한다고 밝혔다.

금융그룹 통합 스트레스는 기업집단 소속 금융그룹에서 위기 상황이 왔을 때 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해를 주지 않고 본연의 영업활동을 유지할 자본적정성을 갖추고 있는지 평가하는 테스트다.

테스트 대상은 5조원 이상의 금융자산을 보유한 복합금융그룹으로, 여수신·보험·금융투자 중 최소 2개 이상 권역을 영위하는 금융그룹이다.

현재 삼성, 미래에셋, 교보생명, DB, 롯데, 한화, 현대차 등 7개 그룹이 이에 해당한다.

개발 중인 통합 스트레스 테스트 모형은 ▲금융 계열사의 복원력 평가 ▲금융그룹 내 집중·전이 위험 평가 ▲금융그룹발 시스템 리스크 평가 등 크게 3가지 모형으로 구성된다.

올해 모형이 개발되면 내년 상반기 중으로 삼성, 한화, 미래에셋 3곳을 대상으로 파일럿 테스트를 진행한 이후 순차적으로 확대 적용해 나갈 방침이다.

이에 대해 금감원 관계자는 “이번 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트 수행시 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해질 것”이라며 “이번 모형 개발을 통해 금감원은 그룹내 계열사 동반부실로 인한 국민들의 피해를 예방하는 효과도 있을 것”이라고 설명했다.

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스페셜경제 / 이시아 edgesun99@speconomy.com